Эконометрика
Автокорреляционная функция – это функция от …
Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: …
Белый шум – это …
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть ...
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шу...
Гомоскедастичность означает …
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Для нестационарного временного ряда может быть построена модель …
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Показано с 1 по 15 из 95 (всего 7 страниц)